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GEPO2 – Gestion de portefeuille – perfectionnement
Être capable d’applique les concepts théoriques à la construction et à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
Présentiel
7.0
Perfectionnement*
oui
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappel des notions financières fondamentales
- Taux d’intérêt simples / composés
- Notions d’actualisation, de capitalisation
- Obligations, courbes de taux et paramètres actuariels
- Valorisation des actions, mesures du risque actions
- Calcul du taux de rentabilité interne
- Analyse de la performance des OPC
- Calcul d’une performance flat, annualisée, glissante
- Notion d’attribution de performance
- Notion d’écart de suivi
- Analyse des rapports de gestion d’OPC
- Mesures de risque courantes
- Calcul de la fréquence de gain
- Calcul de la volatilité historique
- Calcul de la perte en cours et du Max Draw Down
- Concept de VaR
- Mesure de performance ajustée du risque
- Définition et mesure de la diversification
- Diversification par classe d’actifs, par style de gestion, géographique
- Calcul de la volatilité d’un portefeuille à 2 actifs puis 3 actifs
- Calcul de la VaR d’un portefeuille à 2 actifs / 3 actifs
- Mesure du gain de diversification
- Méthodologie de construction d’un portefeuille
- Définition de l’objectif de gestion / horizon / méthode / benchmark
- Attitude des investisseurs face au risque
- Allocation stratégique / tactique
- Modèle Safety First
- Introduction au Smart Béta
- Principes généraux de gestion
- Comportement historique de portefeuilles types
- Impact des arbitrages
- Gestion indicielle / gestion active
- Analyse et contrôle de la discordance vis-à-vis de l’allocation cible
- Méthodologies de protection d’un portefeuille
- Gestion de type buy and hold / rebalancement de portefeuille
- Définition de limites à la hausse / à la baisse
- Gestion dynamique de la VaR
- Gestion de type coussin
Objectif :
- Maîtriser les fondamentaux des principaux produits financiers
- Appliquer les concepts théoriques à la construction et à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
Public :
Toute personne ayant déjà des connaissances sur les notions financières fondamentaleset la gestion de portefeuille : collaborateurs d’entreprises d’assurances et de banques, intermédiaires d’assurance, gestionnaires de patrimoine
Prérequis :
aucun
Méthode pédagogique :
- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires. Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap.