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Mesure et gestion du risque de marché – FARM
Indicateurs clés (VaR, stress tests), sensibilités, limites et outils de gestion des positions
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Marché
- Définition et importance des risques de marché
- Concepts de base des risques de marché
- Importance dans le secteur bancaire
- 4 principaux types de risques de marché
- Définition et importance des risques de marché
- Risques associés
- Risque de taux : indices de marché
- Risque de change : cours
- Risque action : émetteur et marché
- Facteurs de risques
- Concentration versus diversification
- Couverture et exposition
- Volatilité et sensibilités
- Cadre réglementaire
- Normes internationales – standards du Comité de Bâle
- Cadre révisé du risque de marché
- Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché
- Textes européens CRD – CRR
- Réglementation française
- Transposition des CRD et application CRR
- Arrêté du 3/11/14 chapitre III : mesure des risques de marché (articles 122 à 133)
- Normes internationales – standards du Comité de Bâle
Objectif :
- Comprendre les opérations et risques visés
- Distinguer les différentes formes de risque de marché
- Recenser les facteurs de risques
- Connaître le cadre réglementaire
Public :
Toute personne intéressée par la gestion du risque de marché
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Etudes de cas et exercices pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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