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Fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire – FAGE
Comprendre et analyser l’ALM pour l’intégrer dans le pilotage global
Presentiel
14.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Comprendre les fondamentaux de l’ALM
- Intermédiation et modèle bancaire
- Lecture du bilan et du compte de résultat bancaire
- Risques structurels : liquidité, taux, change
- Articulation entre sphères commerciale et financière
- Cadres réglementaires : Bâle III, banking book versus trading book
- Gérer le risque de liquidité
- Besoin de financement, gap de liquidité, stress tests
- Instruments de refinancement : repo, titres, covered bonds
- Coût de la liquidité et pricing
- Réglementation : LCR, NSFR, ILAAP
- Fonctionnement de l’Eurosystème
- Gérer le risque de taux d’intérêt
- Gap de taux statique versus dynamique
- Indicateurs actuariels : sensibilité, duration, EVE, NII
- Couvertures : swaps de taux, gestion de la transformation
- Enjeux réglementaires liés aux risques de taux
- Pilotage ALM, change et TCI
- Définition, calcul et rôle du TCI
- Interactions ALM – Direction Financière / Marketing
- Risque de change : mesure, périmètre, couverture
- Pilotage stratégique du bilan et gestion intégrée
Objectif :
- Retenir les enjeux de l’intermédiation bancaire et les objectifs de l’ALM
- Analyser la structure du bilan bancaire et identifier les risques associés
- Comprendre la nature et les implications du risque de liquidité
- Identifier les besoins de financement et élaborer un plan de refinancement
- Distinguer les différentes formes de risques de taux
- Utiliser les outils de mesure statique et dynamique
- Comprendre les mécanismes du Taux de Cession Interne (TCI)
- Intégrer les rôles de l’ALM dans le pilotage global
- Identifier et gérer le risque de change
Public :
Collaborateurs ALM, Trésoriers, Contrôle de gestion, Risques, Audit, MOA…
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Etudes de cas
- Autoévaluation
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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