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Gestion de portefeuille – FAGP
Une formation dédiée à l’Asset Management pour acquérir un excellent niveau technique sur les fondamentaux théoriques de la finance mais également analyser un vaste ensemble d’outils quantitatifs et de modélisation
Presentiel
21.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Fondamentaux de la finance
- Introduction générale
- Introduction aux marchés financiers
- La finance en avenir certain
- La finance en avenir incertain
- Mérier de la gestion d’actifs (gestion collective et sous-mandats)
- Introduction à la théorie du portefeuille
- Finance, éthique et société
- Grands enjeux de l’évolution du système financier et bancaire contemporain
- Analyse critique autonome quant à ses évolutions et aux débats économiques, sociaux et environnementauxd afférents
- Analyse des “maux” de la finance et questions éthiques: instabilité intrinsèque, lien avec la montée des inégalités, conflits d’intérêt et permissivité à l’égard de la délinquance en col blanc, incapacité à accompagner voire favoriser la transition écologique, etc.
- Ethique : la déontologie mais aussi l’éthique épistémique ou éthique des croyances
- Finance durable : labels, évolutions réglementaires
- Economie de l’environnement financier
- Grandes catégories d’intermédiaires financiers
- Etablissements de crédit
- Sociétés de gestion
- Prestataires en services d’investissements (PSI) en lien avec l’Asset Management
- Brokers, market-makers…
- Distributeurs
- Investisseurs institutionnels
- Autorités de tutelle
- Différentes natures de risques en Asset Management et rentabilité de l’activité
- Risques de marché : incertitude sur la qualité des débiteurs, risques de taux, de change de liquidité…
- Risques spécifiques en Asset Management : aspects techniques et réglementaires
- Contraintes de gestion des Asset Managers : risques et rentabilité
- Nouvelles réglementations en matière de suivi et de contrôle des risques pour la gestion d’actifs
- Grandes catégories d’intermédiaires financiers
- Environnement réglementaire des Asset Managers
- Principales directives européennes (gestion collective : UCITS et AIFM) et MIF 2
- Principaux textes réglementaires applicables aux Asset Managers et aux OPC (COMOFI, RG AMF…)
- Objectifs, enjeux et articulation des autres textes de référence (4ème directive LCB-FT, MAD2, EMIR, PRIIPS…)
- Enjeux de la Soft Law et des réglementations extraterritoriales : lois FCPA et FATCA, OFAC, Dodd Franck Act…
- Responsabilité des gestionnaires
- Délégations
- Etude de cas pratiques relatifs à des sanctions professionnelles
- Différentes classes d’actifs
- Caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une stratégie d’investissement (taux, actions, crédit, change, alternatifs, matières premières…)
- Principes de gestion monétaire, obligataire, actions et les principales stratégies de “Hedge funds”
- Immobilier (Real Estate)
- Private Equity (capital risque)
- Créances (loans, créances titrisées…)
- Infrastructures…
- Différentes techniques de gestion
- Notion de rendement-risque
- Apprécier l’exposition au risque des différents produits et types de fonds
- Appliquer les modèles internes de type VaR
- Maîtriser les implications du couple rendement / risque
- Mesures de performances des portefeuilles
- Principaux styles de gestion
- Allocation d’actifs
- Stratégies : de crédit, de volatilité, de corrélation
- Notion de rendement-risque
- Outils de modélisation (initiation)
- Outils de modélisation de séries temporelles univariées
- 2 étapes de la méthodologie de Box-Jenkins : identification, estimation, validation des filtres ARMA
- Tests de racine unitaire les plus populaires : interprétation de leurs résultats et conséquences de la présence de ces trends sur les propriétés des séries concernées
- Introduction à l’apprentissage statistique et fondements théoriques
- Lien entre l’économétrie non paramétrique et l’apprentissage machine
- Présentation d’algorithme d’apprentissage
- Conclusion
Objectif :
- Maîtriser les techniques de la gestion d’actifs
- Connaître les principales classes d’actifs et leur rôle dans l’allocation d’actifs
- Analyser les fondations de la théorie moderne du portefeuille (attitude face au risque, diversification, frontière efficiente…)
- Connaître l’environnement économique, financier et réglementaire de l’activité
- Introduire les outils de modélisation
Public :
Toute personne ayant des connaissances solides sur les marchés d’instruments financiers et souhaitant acquérir des compétences professionnelles dans la gestion d’un portefeuile d’actifs Asset Management
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Nombreux exemples et exercices d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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