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Marché des produits dérivés conditionnels – FADC
Appréhender les options et autres produits conditionnels, leurs valorisations, leurs risques et les stratégies associées
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Généralités sur les produits dérivés
- Différences essentielles entre les contrats : nomenclature des produits dérivés
- Grandes familles de produits dérivés et leurs principales caractéristiques
- Risques et limites des dérivés
- Mécanismes et utilisations des options
- Différents types d’options : à l’européenne, à l’américaine, puts et calls
- Caractéristiques essentielles des contrats d’options et les sous-jacents
- Mode de négociation : marchés organisés ou OTC
- Stratégies d’utilisation et d’exercice
- Avantages et limites de ces produits
- Stratégies composées avec des options
- Présentation des hypothèses qui sous-tendent le modèle de Black and Scholes
- Approche intuitive des hypothèses du modèle de Black and Scholes par la probabilité neutre
- Volatilité au centre de la valorisation : différences entre volatilité historique et volatilité implicite
- Valeur intrinsèque et valeur temps
- Formule de Black and Scholes
- Introduction aux sensibilités
- Impacts des différents paramètres sur la valeur de la prime de l’option
- Mise en évidence d’un tableau de sensibilité
- Notions de convexité sur les option
- Introduction aux sensibilités / Greeks
- Gestion dynamique d’un portefeuille d’options par les sensibilités
- Risques d’un portefeuille d’options
- Comment l’IA peut être utilisée dans cette gestion
- Options de taux
- Caractéristiques des options de taux : CAP, FLOOR, COLLAR
- Modes de négociation
- Risques particuliers
- Utilisations et limites
- Options de change
- Caractéristiques particulières des options de change
- Cotation des options de change du fait des deux devises de cotation : comment exprimer la prime d’une option de change et en quelle devise ?
- Principales stratégies de couverture de risque import / export à base de stratégies optionnelles classiques
Objectif :
- Connaître les produits dérivés et leur fonctionnement
- Comprendre le fonctionnement des dérivés options
- Savoir comment valoriser une option
- Comprendre la gestion globale d’un portefeuille d’options
- Distinguer les spécificités des options de taux et des options de change
Public :
Toute personne désireuse d’acquérir des compétences sur le marché des produits dérivés conditionnels
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Etudes de cas et exercices pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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